Wichtig Ökonomische Indikatoren Für Forex Händler

FOREX-STRATEGIE Zwei wichtige Wirtschaftsindikatoren Händler sollten wissen, ldquo Die meisten Investoren sagen: lsquoDonrsquot nehmen risks. rsquo Der reiche Investor nimmt Risiken. Rdquo Robert Kiyosaki Dieser Artikel ist der erste in einer Serie von drei. Die Serie, die nur im FX Trader Magazine gelesen werden kann, wird erklären, warum nur eine kleine Minderheit von Händlern konsequent Geld auf Kosten der überwiegenden Mehrheit verdient. Dabei werden wichtige, aber übersehene und missverstandene Indikatoren analysiert und auf eine Reihe unterschiedlicher Assetklassen angewendet. Der Artikel beurteilt auch die Psychologie, wie man eine Reihe von höheren Tiefs handeln. COT: Engagement der Händler Bericht. Dies ist ein wöchentlicher Bericht, der jeden Freitag von der Commodity Futures Trading Commission veröffentlicht wird, in der die Beteiligungen der Teilnehmer an verschiedenen Terminmärkten zusammengefasst werden. COT ist äußerst nützlich bei der Analyse des Kapitalflusses mittelfristig in den Devisenmärkten. Es sollte daher von Einzelhändlern verwendet werden, von denen die Mehrheit Handel FX. Ein gutes Beispiel hierfür ist der kanadische Dollar. Auf Schaubild 1 sehen wir, dass, während beide großen Spekulanten Netto-Short-Positionen in der Nähe eines rollenden 52 Wochen hoch halten und kleine Spekulanten sind auch kurz, kluges Geld gehandelt von den großen kommerziellen Organisationen und die kleine Gruppe von Elite-Trader halten Netto-Long-Positionen praktisch auf 52 Wochen Hochs. Dies zeigt, dass cleveres Geld weiterhin in jedem Fall zu kaufen, und dass auf mittlere Sicht der kanadische Dollar wird sich als stellaren Performer. Analysieren COT für Währungen kann auch dazu beitragen, den Weg für andere Asset-Klassen. Als Beispiel zeigen die aktuellen COT-Werte für die wichtigsten Rohstoff-Währungen einschließlich der AUD und NZD ein ähnliches Bild wie die CAN. Dies trägt dazu bei, unsere derzeitige zinsbullische Haltung auf den Edelmetallen und Kupfer zu stärken. Zinserhöhung auf Rohstoffwährungen bedeutet Bullishness auf Rohstoffen, was wiederum Bullishness auf China als Hauptabnehmer für diese Rohstoffe sowie andere aufstrebende Märkte, die sie produzieren, bedeutet. Sie werden feststellen, dass alle diese Asset-Klassen derzeit in hohem Grade ungünstig mit der überwiegenden Mehrheit der Händler genau zu dem Zeitpunkt sind, sollten sie sehr viel dafür sein. Ein weiteres COT-Beispiel für FX ist YEN. In diesem Fall die Mehrheit der Marktteilnehmer sind kurz die YEN gegen die USA, während die großen Werbespots und Elite-Händler sind massiv lang. Dies sagt uns zwei Dinge, erstens das YEN wird schätzen, was es tut und zweitens, dass Risikoaktiva anfällig sind. Dies ist ein weiterer Grund, warum wir auf dem SampP500 bearish sind. VIX: Volatility Index auch als ldquoth Angst indexrdquo VIX ist ein beliebtes Maß für die implizite Volatilität der SampP 500 Index-Optionen. Oft als die Angst-Index oder die Angst-Messgerät bezeichnet, stellt es ein Maß für die Marktrsquos Erwartung der Börsenvolatilität über die nächsten 30 Tage Zeitraum. Dieser Index klettert, wenn Märkte fallen und fallen, wenn Märkte steigen und es steigt schneller in fallenden Märkten, als es in steigenden Märkten fällt. Dies ist aufgrund der gemeinsamen Überzeugung, dass Bärenmärkte sind riskanter als Bullenmärkte. Vor Beginn des Bärenmarktes im Jahr 2007 hatte VIX begonnen, eine Reihe von höheren Tiefs von seinem Allzeittief von 9,50 zu bilden, das Mitte Dezember 2006 erreicht wurde. Diese Reihe von Höheren Tiefs zeigte, dass eine Anzahl von Händlern bereit waren Höhere Preise für den Schutz zahlen, während der Markt weiter steigt. Sie hatten Recht, als VIX später stieg den ganzen Weg bis knapp über 89 im Oktober 2008 zu Beginn des Absturzes. Von diesem hohen VIX begann, eine Reihe von niedrigeren Höhen zu bilden, noch bevor der SampP500 seinen 666 Tief im März 2009 erreichte, was bedeutet, dass die kluge Gruppe der Händler weniger bereit waren, Schutz zu kaufen, obwohl der Markt seinen Fall fortsetzte. Wir sehen derzeit das gleiche Muster auftauchen. Seit März des letzten Jahres, wenn VIX mit 11 sieben Höhenstufen unterschritten hat, zeigt sich wieder, dass eine kleine Gruppe von Händlern bereit sind, höhere Preise für Schutz zu zahlen, obwohl der SampP500 in einem lsquoclearrsquo Aufwärtstrend ist. Dies deutet stark darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abwärtstrends steigt. Während diese kleine Gruppe von Händlern weiterhin Schutz zu höheren Preisen zu kaufen, die überwiegende Mehrheit der Händler bleiben blind. Wäre es nicht schön, am Boden zu kaufen und an der Spitze zu verkaufen oder umgekehrt Schön aber unmöglich. Die überwiegende Mehrheit der Händler wünscht Bestätigung, dass eine Tendenz festgestellt worden ist, bevor sie handeln. Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass nach einer großen Korrektur, die resultierende Bewegung sehr mächtig sein kann, wie jeder versucht, den Handel geben. Wenn wir zum Beispiel die letzte Bärenmärkte nehmen, während die Mehrheit der Händler die Realisierung der Binnenmärkte Ende 2007 erkannt hat oder auch nicht realisiert hat, waren sie nicht bereit, zu handeln, bis sie eine klare Bestätigung hatten, die sie ordnungsgemäß erhalten haben September 2008. Dann warteten sie und hofften auf eine Bounce, die nicht geschehen war. Die Mehrheit verkaufte sich im März 2009. Sie taten dies, während die schlaue Minderheit der Händler sich weigerte, höhere Preise für VIX zu zahlen. Sie waren richtig vorwegzunehmen die Bewegung höher.